Анализ кредитного риска можно рассматривать как продолжение процесса распределения кредита. После того, как физическое или юридическое лицо обращается в банк или финансовое учреждение за ссудой Коммерческая ссуда Коммерческая ссуда - это ссуда, предоставляемая предприятиям финансовым учреждением. Коммерческие ссуды обычно используются для покупки долгосрочных активов или для финансирования повседневных операционных расходов. , кредитное учреждение анализирует потенциальные выгоды и затраты, связанные с ссудой. Анализ кредитного риска используется для оценки затрат, связанных с ссудой. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с программой сертификации финансовых аналитиков CBCA ™ Certification. Аккредитация Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ является мировым стандартом для кредитных аналитиков, который охватывает финансы, бухгалтерский учет, кредитный анализ, анализ денежных потоков, моделирование ковенантов, погашение кредитов. ,и более. .
Кредитный риск или риск кредитного дефолта - это тип риска, с которым сталкиваются кредиторы. Кредитный риск возникает из-за того, что должник всегда может отказаться от выплаты долга. Коммерческие банки, инвестиционные банки Список лучших инвестиционных банков Список 100 лучших инвестиционных банков мира, отсортированных в алфавитном порядке. Лучшие инвестиционные банки в списке: Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch. , компании по управлению активами, фонды прямых инвестиций Фонды прямых инвестиций Фонды прямых инвестиций - это пулы капитала, которые следует инвестировать в компании, которые предоставляют возможность для высокой нормы прибыли. У них есть фиксированные фонды венчурного капитала,и страховые компании должны анализировать кредитные риски, которым они подвержены, чтобы прибыльно работать на рынке.
Резюме:
- Анализ кредитного риска можно рассматривать как продолжение процесса распределения кредита. После того, как физическое или юридическое лицо обращается в банк или финансовое учреждение за ссудой, банк или финансовое учреждение анализирует потенциальные выгоды и затраты, связанные с ссудой.
- Кредитный риск или риск кредитного дефолта - это тип риска, с которым сталкиваются кредиторы. Кредитный риск возникает из-за того, что должник всегда может отказаться от выплаты долга.
- В преддверии Великой рецессии 2008 года коммерческие банки, инвестиционные банки и другие участники финансовых рынков недооценили как вероятность дефолта, так и уровень убытков и, следовательно, недооценили кредитный риск, с которым они столкнулись.
Что такое кредитный риск?
Кредитный риск или риск кредитного дефолта, связанный с финансовой транзакцией, - это просто ожидаемые убытки от этой транзакции. Его можно определить следующим образом:
Кредитный риск = вероятность дефолта x подверженность риску x уровень убытков
Где:
- Вероятность неисполнения обязательств - это вероятность отказа должника от выплаты долга.
- Под риском - это общая сумма, которую должен получить кредитор. В большинстве случаев это просто сумма, взятая должником, плюс процентные платежи.
- Уровень убытков = 1 - Коэффициент возмещения, где Норма возмещения - это доля от общей суммы, которая может быть возмещена, если должник не выполняет свои обязательства. Аналитики кредитного риска анализируют каждую из детерминант кредитного риска и пытаются минимизировать совокупный риск, с которым сталкивается организация.
Виды кредитного риска
1. Риск концентрации
Риск концентрации, также известный как отраслевой риск, представляет собой риск, возникающий из-за чрезмерного воздействия на какую-либо одну отрасль или сектор. Например, инвестор, ссужавший деньги производителям аккумуляторов, производителям шин и нефтяным компаниям, чрезвычайно уязвим для потрясений, затрагивающих автомобильный сектор.
2. Институциональный риск
Институциональный риск - это риск, связанный с нарушением юридической структуры или организации, которая контролирует договор между кредитором и должником. Например, кредитор, который дал деньги застройщику, работающему в политически нестабильной стране, должен учитывать тот факт, что изменение политического режима может резко повысить вероятность дефолта и уровень убытков.
Кредитный риск, жилищный пузырь и великая рецессия
Неправильное управление рисками со стороны банков и других финансовых учреждений было ключевым фактором, вызвавшим возникновение пузыря на рынке жилья в США в середине 2000-х годов, которое в конечном итоге привело к рецессии 2008 года. Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов Глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов относится к масштабному финансовому кризису мир пережил с 2008 по 2009 год. Финансовый кризис нанес тяжелый урон частным лицам и учреждениям по всему миру, серьезно затронув миллионы американцев. Финансовые институты начали тонуть, многие были поглощены более крупными организациями, и правительство США было вынуждено предложить помощь. Коммерческие банки, инвестиционные банки и другие участники финансовых рынков недооценили как вероятность дефолта, так и уровень убытков и, следовательно, недооценили кредитный риск, с которым они столкнулись.
В преддверии рецессии большинство кредиторов выдавали ссуды физическим и юридическим лицам с сомнительной кредитной историей. Этот факт был наиболее очевиден на рынке жилья, где легкость кредитования привела к быстрому росту цен на жилье в середине 2000-х годов. Повышение цен на жилье означало, что заемщики могли рефинансировать свои ипотечные кредиты и занять еще больше денег, что еще больше разожгло пузырь.
Дополнительные ресурсы
Финансы предлагают Сертифицированный банковский и кредитный аналитик (CBCA) ™ Сертификат CBCA ™ Аккредитация Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ является мировым стандартом для кредитных аналитиков, который охватывает финансы, бухгалтерский учет, кредитный анализ, анализ денежных потоков, моделирование ковенантов, ссуду выплаты и многое другое. программа для финансовых специалистов, желающих вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжить изучение и развитие своей базы знаний, ознакомьтесь с дополнительными соответствующими финансовыми ресурсами ниже:
- Коммерческий кредитный аналитик Коммерческий кредитный аналитик Коммерческий кредитный аналитик, по сути, такой же, как кредитный аналитик, с добавленной спецификацией проверяющих компаний или организаций, которые ищут
- Долговые ковенанты Долговые ковенанты Долговые ковенанты - это ограничения, которые кредиторы (кредиторы, держатели долгов, инвесторы) накладывают на кредитные соглашения, чтобы ограничить действия заемщика (должника).
- Финансовый посредник Финансовый посредник Под финансовым посредником понимается учреждение, которое действует как посредник между двумя сторонами, чтобы облегчить финансовую операцию. Учреждения, которые обычно называют финансовыми посредниками, включают коммерческие банки, инвестиционные банки, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды.
- Вероятность дефолта Вероятность дефолта Вероятность дефолта (PD) - это вероятность дефолта заемщика по выплате ссуды и используется для расчета ожидаемых убытков от инвестиций.