Индикатор тренда цены объема (VPT) - Обзор, формула, как интерпретировать

Индикатор Volume Price Trend Indicator (VPT) - это индикатор фондового рынка, который помогает трейдерам соотносить цену акции и объем торгов. Это помогает определить паритет между спросом и предложением. Спрос и предложение. Законы спроса и предложения - это микроэкономические концепции, которые утверждают, что на эффективных рынках объем предложения товара и объем спроса на этот товар равны друг другу. Цена этого товара также определяется точкой, в которой спрос и предложение равны друг другу. для акции, а также помогает в прогнозировании цены акции, как по направлению, так и по величине.

Индикатор тренда цены объема (VPT)

VPT отличается от других индикаторов цена-объем тем, что он учитывает процентное увеличение или уменьшение цены, а не просто добавляет или вычитает объем в зависимости от того, выше ли текущая цена, чем цена предыдущего дня.

Резюме

  • Индикатор Volume Price Trend (VPT), ​​иногда известный как Price-Volume Trend, объединяет цену и объем, чтобы сформировать индикатор, который использует изменения в денежном потоке в качестве точек входа и выхода в торговле.
  • Для расчета используется процентное изменение цены, а не изменение цены.
  • В торговле VPT, наряду с другими скользящими средними, используется для пересечений сигнальных линий, подтверждений и расхождений.

Формула для расчета индикатора тренда цены объема

VPT = предыдущая VPT + объем x (сегодняшняя цена закрытия - предыдущая цена закрытия) / предыдущая цена закрытия

Идея индикатора состоит в том, чтобы умножить рыночный объем акции на процентное изменение ее цены. Если цена акции снижается, значение индикатора падает. Если цена повышается, растет и ценность. VPT обычно рассчитывается на ежедневной основе, хотя его можно измерить на любом временном интервале, в котором данные об объеме Объем торговли Объем торговли, также известный как объем торговли, относится к количеству акций или контрактов, которые принадлежат данной торгуемой ценной бумаге. ежедневно доступен.

VPT очень похож на балансовый объем (OBV). В OBV есть увеличение или уменьшение индикатора, основанное только на движении цены. Процентное изменение цены в расчетах не учитывается. Однако в VPT индикатор движется в зависимости от процентного сдвига цены.

Интерпретация VPT

Когда инвесторы и трейдеры смотрят на VPT, они обычно ищут расхождения. Дивергенция - это когда цена акции движется в направлении, противоположном индикатору. Обычно это говорит о том, что может произойти изменение направления цены.

Например, если объем остается постоянным, но цена увеличивается, это обычно предполагает, что движение цены слабое, и есть высокая вероятность его разворота. Трейдер, который использует VPT и следит за этим фактом, может не проводить длинные сделки, ожидая, что рынок продолжит расти.

Интерпретации VPT можно резюмировать следующим образом:

  • Увеличение цены, как и объема, подтверждает тенденцию роста цен.
  • Снижение цены, как и объема, подтверждает тенденцию к снижению цен.
  • Повышение цены, сопровождающееся тенденцией к снижению или флэту объема, является дивергенцией и может указывать на то, что движение цены вниз является слабым и не будет продолжаться.
  • Снижение цены, сопровождающееся растущим или плоским трендом объема, является дивергенцией и может указывать на то, что движение цены вверх является слабым и не будет продолжаться.

Торговля с VPT

В техническом анализе VPT используется в основном для долгосрочных фреймов из-за его кумулятивного характера. Его становится сложно использовать на краткосрочных и внутридневных графиках, поскольку изменения могут быть относительно небольшими по сравнению с фактическим значением VPT. Проблема сохраняется со всеми индикаторами на основе объема, которые используют кумулятивный расчет.

Чтобы упростить анализ, рекомендуется использовать индикатор VPT вместе со скользящей средней. Скользящая средняя - это технический индикатор, который рыночные аналитики и инвесторы могут использовать для определения направления тренда. Он суммирует точки данных, примененные к нему, как сигнальную линию. При использовании скользящего среднего значения VPT ниже линии предполагают отрицательный денежный поток и продажу, тогда как значения VPT выше линии предполагают положительный денежный поток и покупку.

VPT также может использоваться со средним индексом направленности (ADX). Индикатор ADX - Технический анализ. ADX означает индекс среднего направленного движения. Индикатор ADX - это индикатор силы тренда, обычно используемый при торговле фьючерсами. Однако с тех пор он широко применяется техническими аналитиками практически ко всем другим торгуемым инвестициям, от акций до форекс и ETF. для подтверждения рыночной тенденции. VPT в основном используется вместе со скользящими средними за 25–50 дней. Если скользящие средние и VPT движутся в одном направлении, трейдер может решить купить и наоборот.

Как и все технические торговые инструменты, VPT лучше всего использовать вместе с другими инструментами, а не самостоятельно. Независимое использование индикатора для принятия торговых решений будет формой неправильного использования. Индикаторы лучше всего использовать в качестве руководства для торговых решений, а не в качестве автономных систем.

Дополнительные ресурсы

Finance является официальным поставщиком сертификата Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification. Аккредитация Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ является мировым стандартом для кредитных аналитиков, который охватывает финансы, бухгалтерский учет, кредитный анализ, анализ денежных потоков, моделирование ковенантов, погашение кредитов и многое другое. программа сертификации, призванная превратить любого в финансового аналитика мирового уровня.

Чтобы продолжить изучение и развитие своих знаний в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, указанные ниже:

  • Расширенный технический анализ Расширенный технический анализ Расширенный технический анализ обычно включает использование нескольких технических индикаторов или довольно сложного (то есть сложного) индикатора. "Изысканный"
  • Золотой крест Золотой крест Золотой крест - это базовый технический индикатор, который возникает на рынке, когда краткосрочная скользящая средняя (50-дневная) актива поднимается выше долгосрочной скользящей средней (200-дневной). Когда трейдеры видят появление Золотого Креста, они рассматривают эту графическую модель как индикатор бычьего рынка.
  • Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) была разработана американским финансовым теоретиком Перри Дж. Кауфманом в 1998 году. Эта техника началась в 1972 году, но Кауфман официально представил ее общественности через его книгу «Торговые системы и методы». В отличие от других скользящих средних
  • Осциллятор Макклеллана Осциллятор Макклеллана - Технический анализ Осциллятор Макклеллана является разновидностью импульсного осциллятора. Осциллятор Макклеллана рассчитывается с использованием экспоненциальных скользящих средних и предназначен для определения силы или слабости ценового движения, а не его направления.