Отрицательно асимметричное распределение - обзор и приложения в финансах

В статистике отрицательно смещенное (также известное как смещение влево) распределение - это тип распределения, в котором больше значений сосредоточено в правой части (хвосте) графа распределения, а левый хвост графа распределения длиннее.

Отрицательно искаженное распределение

Хотя нормальное распределение является наиболее часто встречающимся типом распределения, примеры распределений с отрицательным перекосом также широко распространены в реальной жизни. Отрицательно искаженное распределение - прямая противоположность положительно искаженного распределения.

Меры центральной тенденции в отрицательно искаженных распределениях

В отличие от данных с нормальным распределением, где все меры центральной тенденции (среднее, медиана Медиана Медиана - это статистическая мера, которая определяет среднее значение набора данных, перечисленных в порядке возрастания (т. Е. От наименьшего к наибольшему значению). Медиана и мода) равны каждому другие, с отрицательно искаженными данными, меры рассредоточены. Общая взаимосвязь между показателями центральной тенденции в отрицательно искаженном распределении может быть выражена с помощью следующего неравенства:

Режим> Медиана> Среднее

Еще одно важное замечание о показателях центральной тенденции. Центральная тенденция. Центральная тенденция - это описательная сводка набора данных с помощью одного значения, которое отражает центр распределения данных. Наряду с изменчивостью отрицательно искаженных распределений, среднее арифметическое обычно располагается слева от пика распределения. Хотя упомянутые ранее правила считаются общими правилами для дистрибутивов с отрицательным перекосом, в реальной жизни вы можете столкнуться со многими исключениями, которые нарушают правила.

Значительная отрицательная асимметрия распределения может не подходить для тщательного статистического анализа. Количественный анализ. Количественный анализ - это процесс сбора и оценки поддающихся измерению и проверке данных, таких как выручка, доля рынка и заработная плата, чтобы понять поведение и эффективность бизнеса. . В эпоху информационных технологий количественный анализ считается предпочтительным подходом к принятию обоснованных решений. . Высокая асимметрия данных может привести к ошибочным результатам статистических тестов. По этой причине данные проходят процесс преобразования, чтобы сделать их близкими к нормальному распределению. Статистические тесты обычно запускаются только после завершения преобразования данных.

Отрицательно перекос в финансах

В финансах концепция асимметрии используется при анализе распределения прибыли на инвестиции. Возврат на инвестиции (ROI). Возврат на инвестиции (ROI) - это показатель эффективности, используемый для оценки доходности инвестиций или сравнения эффективности различных инвестиций. . . Хотя многие теории и модели финансирования предполагают, что доходность ценных бумаг подчиняется нормальному распределению, в действительности доходность обычно искажена.

Отрицательная асимметрия распределения указывает на то, что инвестор может ожидать частых небольших прибылей и нескольких крупных убытков. На самом деле, многие торговые стратегии, используемые трейдерами, основаны на отрицательно искаженных распределениях.

Несмотря на то, что стратегии, основанные на отрицательной асимметрии, могут обеспечить стабильную прибыль, инвестор или трейдер должны знать, что все еще существует вероятность больших потерь. Таким образом, крайне важно правильно оценить риски торговых стратегий и включить в оценку асимметрию доходности.

Связанные чтения

Финансы предлагают сертификацию финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к более 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и программы сертификации Ferrari, для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие финансовые ресурсы:

  • Основные концепции статистики в финансах Основные концепции статистики в финансах Твердое понимание статистики имеет решающее значение для того, чтобы помочь нам лучше понять финансы. Более того, концепции статистики могут помочь инвесторам отслеживать
  • Кумулятивное распределение частот Кумулятивное распределение частот Кумулятивное распределение частот - это форма распределения частот, которая представляет собой сумму класса и всех нижестоящих классов. Помните эту частоту
  • Полигон частот Полигон частот Полигон частот - это визуальное представление распределения. Инструмент визуализации используется для понимания формы распределения. По сути,
  • Распределение Пуассона Распределение Пуассона Распределение Пуассона - это инструмент, используемый в статистике теории вероятностей для прогнозирования величины отклонения от известной средней частоты встречаемости в пределах