Взвешенное скользящее среднее - обзор, как рассчитать

Взвешенная скользящая средняя (WMA) - это технический индикатор, который трейдеры используют для определения направления торговли и принятия решения о покупке или продаже. Он присваивает больший вес недавним точкам данных и меньший вес прошлым точкам данных. Средневзвешенное скользящее среднее вычисляется путем умножения каждого наблюдения в наборе данных на заранее определенный весовой коэффициент.

Трейдеры используют инструмент средневзвешенного значения для генерации торговых сигналов. Например, когда цена движется к средневзвешенной скользящей средней или выше нее, сигнал может быть указанием на выход из сделки. Однако, если ценовое действие опускается около или чуть ниже взвешенной скользящей средней, это может указывать на благоприятное время для входа в сделку.

Использование взвешенного скользящего среднего для определения направления тренда более точно, чем простое скользящее среднее, которое присваивает одинаковые веса всем числам в наборе данных.

Резюме

  • Средневзвешенная скользящая средняя (WMA) - это технический индикатор, который присваивает больший вес самым последним точкам данных и меньший - точкам данных в далеком прошлом.
  • WMA получается путем умножения каждого числа в наборе данных на заранее определенный вес и суммирования полученных значений.
  • Трейдеры используют взвешенную скользящую среднюю для генерации торговых сигналов, чтобы указать, когда покупать или продавать акции.

Как рассчитать взвешенное скользящее среднее

При вычислении взвешенного скользящего среднего последним точкам данных назначается больший вес, тогда как прошлым точкам данных назначается меньший вес. Он используется, когда цифры в наборе данных имеют разный вес относительно друг друга. Сумма веса должна быть равна 1 или 100%.

Он отличается от простого скользящего среднего, где всем числам присваивается одинаковый вес. Окончательное взвешенное значение скользящего среднего отражает важность каждой точки данных, и, следовательно, оно более описывает частоту параллелизма, чем простое скользящее среднее.

Пример 1

При расчете средневзвешенной скользящей средней выполните следующие действия:

1. Определите числа, которые вы хотите усреднить

Первым шагом является создание списка чисел, для которых пользователю нужно найти средневзвешенное значение. Здесь мы можем использовать цены закрытия акций ABC для периода с 1 января по 5 января. Цены закрытия составляют 90, 88, 89, 90 и 91 доллар, причем первое число является самым последним.

2. Определите вес каждого числа.

После определения чисел, для которых нужно вычислить средневзвешенное значение, следующим шагом будет определение веса каждого числа, чтобы узнать, сколько весит каждое из чисел. В таком случае мы даем самый высокий вес последней точке данных из 15 случайных точек, как показано в таблице ниже:

ДатаЦена закрытияВзвешивание
1 января91 доллар США1/15
2 января90 долларов США2/15
3 января89 долларов США3/15
4 января88 долларов США15 апреля
5 января90 долларов США5/15

3. Умножьте каждое число на весовой коэффициент.

После определения веса для каждого числа следующим шагом будет умножение каждого из чисел с 1 по 5 января на соответствующий весовой коэффициент, а затем суммирование полученных значений. Это показано ниже:

ДатаЦена закрытияВзвешиваниеСредневзвешенное
1 января91 доллар США1/156,07 долл. США
2 января90 долларов США2/1512 долларов США
3 января89 долларов США3/1517,80 $
4 января88 долларов США15 апреля23,47 $
5 января90 долларов США5/1530 долларов США

Формула взвешенной скользящей средней выражается следующим образом:

Взвешенная скользящая средняя - формула

Где:

  • N - период времени

4. Сложите полученные значения, чтобы получить средневзвешенное значение.

Последний шаг - сложить полученные значения, чтобы получить средневзвешенное значение для цен закрытия ABC Stock.

WMA = 30 + 23,47 + 17,80 + 12 + 6,07 долларов

WMA = 89,34 доллара США

Таким образом, средневзвешенная скользящая средняя за период с 1 по 5 января составляет 89,34 доллара .

Пример 2

Предположим, что количество периодов равно 10, и нам нужна средневзвешенная скользящая средняя для четырех цен акций: 70, 66, 68 и 69 долларов, причем первая цена является самой последней.

Используя предоставленную информацию, самое последнее взвешивание будет 4/10, предыдущий период перед этим будет 3/10, следующий период перед этим будет 2/10, а начальный период будет равен 1/10.

Средневзвешенное значение для четырех различных цен будет рассчитано следующим образом:

WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA = 28 + 19,80 + 13,60 + 6,90 = 68,30 долларов

Простая скользящая средняя против взвешенной скользящей средней

Простое скользящее среднее и взвешенное скользящее среднее - это две широко используемые в мире статистические данные, которые используются для нахождения среднего значения наблюдений в наборе данных.

Основное различие между двумя статистическими показателями заключается в том, что простое скользящее среднее вычисляет среднее путем суммирования всех наблюдений в наборе данных и деления итогового значения на общее количество наблюдений. Проще говоря, он применяет одинаковые веса ко всем наблюдениям в выборке.

С другой стороны, взвешенное скользящее среднее назначает конкретный вес или частоту каждому наблюдению, причем самому последнему наблюдению присваивается больший вес, чем наблюдениям в далеком прошлом, чтобы получить среднее значение.

Связанные чтения

Finance является официальным поставщиком глобального сертификата Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification. Аккредитация Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ является мировым стандартом для кредитных аналитиков, который охватывает финансы, бухгалтерский учет, кредитный анализ, анализ денежных потоков. , моделирование ковенантов, погашение кредитов и многое другое. программа сертификации, призванная помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. Чтобы продолжить карьеру, вам пригодятся следующие дополнительные финансовые ресурсы:

  • Как читать биржевые диаграммы Как читать биржевые диаграммы Если вы собираетесь активно торговать акциями в качестве инвестора на фондовом рынке, то вам нужно знать, как читать биржевые диаграммы. Даже трейдеры, которые в основном используют фундаментальный анализ для выбора акций для инвестирования, по-прежнему часто используют технический анализ движения цены акций для определения конкретных покупок и продаж, построения графиков акций.
  • Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) была разработана американским финансовым теоретиком Перри Дж. Кауфманом в 1998 году. Эта техника началась в 1972 году, но Кауфман официально представил ее общественности через его книгу «Торговые системы и методы». В отличие от других скользящих средних
  • Моментумное инвестирование Моментум-инвестирование Моментальное инвестирование - это инвестиционная стратегия, направленная на покупку ценных бумаг, которые демонстрируют тенденцию к повышению, или короткие продажи ценных бумаг, которые
  • Шумовой трейдер Шумовой трейдер Шумовой трейдер - это человек, который торгует на основе неполных или неточных данных, часто торгуя нерационально. Шумовые трейдеры часто заключают сделки, основываясь на шумихе