Стресс-тест банка - это моделирование или анализ, проводимый для анализа того, как на банк повлияют неблагоприятные рыночные условия - например, крах финансового рынка или рецессия. Рецессия. Рецессия - это термин, используемый для обозначения замедления общей экономической активности. В макроэкономике рецессия официально признается после двух кварталов подряд отрицательных темпов роста ВВП. .
Анализ проводится путем стресс-тестирования баланса банка при гипотетических рыночных условиях и экономических переменных, т. Е. При 10% -ном падении фондовых рынков или 15% -ном росте безработицы. Основная цель стресс-теста банка - определить, обладает ли банк достаточной устойчивостью баланса, чтобы противостоять финансовому кризису.
Регулирующие органы и центральные банки во всем мире требуют, чтобы все банки определенного размера прошли стресс-тесты. В Соединенных Штатах банки с активами более 50 миллиардов долларов обязаны проходить стресс-тесты, проводимые Федеральной резервной системой Федеральная резервная система (ФРС). Федеральная резервная система является центральным банком Соединенных Штатов и финансовым органом, стоящим за крупнейшим в мире бесплатным рыночная экономика. .
Разбор банковского стресс-теста
Стресс-тест банка анализирует, как на баланс банка повлияет неблагоприятное изменение вышеуказанных экономических переменных. Стресс-тесты запускают несколько сценариев с указанными выше и другими переменными. Ниже приведены примеры распространенных сценариев, которые можно запустить в стресс-тесте:
- Как изменение процентных ставок на X% повлияет на финансовое положение банка?
- Что произойдет, если безработица вырастет на X% в году Z?
- Что произойдет, если ВВП Формула ВВП Формула ВВП состоит из потребления, государственных расходов, инвестиций и чистого экспорта. В этом руководстве мы разбиваем формулу ВВП на этапы. Валовой внутренний продукт (ВВП) - это денежная стоимость в местной валюте всех конечных экономических товаров и услуг, произведенных в стране в течение определенного периода времени. упадет на X%, а безработица вырастет на Y%?
- Что произойдет с активами банка, если фондовый рынок рухнет на X%?
- Как изменится риск банка, если цены на нефть / драгоценные металлы упадут на X%?
- Что произойдет, если курс обмена со страной A упадет на X%?
- Что произойдет, если произойдет крах рынка жилья на X%?
Стресс-тесты определяют финансовое состояние банков в периоды финансовых потрясений путем моделирования моделей, подобных приведенным выше. Запуск таких сценариев - утомительная работа, поскольку в такие модели входит множество переменных.
Центральный банк страны обычно обеспечивает базовую основу для проведения стресс-тестов. В стресс-тестах основное внимание уделяется трем ключевым областям: кредитный риск, рыночный риск и риск ликвидности.
Почему так важны стресс-тесты банка?
Банковские стресс-тесты были введены во всем мире после глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. Глобальный финансовый кризис Глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. Относится к масштабному финансовому кризису, с которым мир столкнулся с 2008 по 2009 гг. Финансовый кризис сказался на физических лицах и институты по всему миру, и миллионы американцев серьезно пострадали. Финансовые институты начали тонуть, многие были поглощены более крупными организациями, и правительство США было вынуждено предложить помощь. Он выявил дыры и слабые места в банковских системах по всему миру. Кризис уничтожил крупные банки в нескольких странах и оставил финансовые учреждения по всему миру в тяжелом финансовом положении.
После 2008 года регулирующие органы во всем мире осознали, что крупные банки в любой стране имеют решающее значение для бесперебойного функционирования этой экономики. Учреждения были сочтены «слишком большими, чтобы обанкротиться», так как в случае банкротства они могли нанести большой экономический ущерб.
Стресс-тесты банков были введены в 2008-2009 гг. В связи с финансовым кризисом. Международные финансовые органы потребовали, чтобы все банки определенного размера периодически проходили стресс-тестирование и публиковали результаты. Банки, не прошедшие стресс-тесты, должны были наращивать свои капитальные резервы.
Ключевым преимуществом стресс-тестирования является улучшение управления рисками . Стресс-тесты банков, по сути, добавляют еще один уровень регулирования, который вынуждает финансовые учреждения улучшать основы управления рисками и внутреннюю бизнес-политику. Это заставляет банки думать о неблагоприятных экономических условиях, прежде чем принимать решения.
Более того, поскольку все банки, превышающие определенный размер, обязаны проводить периодическое стресс-тестирование и публиковать результаты, участники рынка имеют гораздо лучший доступ к информации о финансовом положении крупных банков. Это увеличивает прозрачность банковской системы.
Виды стресс-тестов
Тип стресс-тестирования, который необходимо пройти банку, зависит от размера банка и нормативных требований страны, в которой он работает. Два обычно используемых стресс-теста для банков в США - это Комплексный анализ и обзор капитала (CCAR) и стресс-тест по закону Додда-Франка (DFAST).
1. Комплексный анализ и обзор капитала (CCAR)
Банки с активами более 100 миллиардов долларов должны пройти тестирование CCAR. Финансовые учреждения с активами более 250 миллиардов долларов должны пройти более полное тестирование CCAR, которое может включать дополнительные качественные и количественные элементы, чем обычное CCAR. Качественные элементы теста больше ориентированы на внутренние структуры и политики управления рисками.
2. Стресс-тест по закону Додда-Франка (DFAST)
DFAST предназначен для крупнейших финансовых организаций (с активами более 250 миллиардов долларов). Все банки, попадающие в эту категорию, должны удовлетворять требованиям DFAST и периодически отправлять результаты тестов в Федеральный резерв.
Центральные банки других стран придерживаются аналогичных схем стресс-тестирования.
Дополнительные ресурсы
Финансы - официальный провайдер глобальной сертификации финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к 350 600+ студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari. Программа сертификации разработана, чтобы помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. . Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные финансовые ресурсы:
- Банковские резервы Банковские резервы Банковские резервы - это минимальные денежные резервы, которые финансовые учреждения должны держать в своих хранилищах в любой момент времени. Минимальные требования к наличным резервам
- Кредитный риск Кредитный риск Кредитный риск - это риск убытков, который может возникнуть в результате несоблюдения какой-либо стороной условий любого финансового контракта, в основном,
- Стресс-тест - Финансовое моделирование Стресс-тест - Финансовое моделирование Стресс-тест в финансовой модели является ценным шагом в обеспечении отсутствия ошибок в модели. Также можно добавить еще один уровень страхования.
- Базельские соглашения Базельские соглашения Базельские соглашения относятся к набору правил банковского надзора, установленным Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS). Они были разработаны