Полосы Боллинджера - это инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером в 1980-х годах для торговли акциями. Полосы содержат индикатор волатильности, который измеряет относительный максимум или минимум цены ценной бумаги по сравнению с предыдущими сделками. Премия за рыночный риск волатильности Премия за рыночный риск - это дополнительная доходность, которую инвестор ожидает от владения рискованным рыночным портфелем вместо безрисковых активов. измеряется с использованием стандартного отклонения, которое изменяется с увеличением или уменьшением волатильности. Полосы расширяются при повышении цен и сужаются при понижении цен. Благодаря их динамичному характеру,Полосы Боллинджера могут применяться при торговле различными ценными бумагами. Рыночные ценные бумаги. Рыночные ценные бумаги - это неограниченные краткосрочные финансовые инструменты, которые выпускаются либо для долевых ценных бумаг, либо для долговых ценных бумаг публично зарегистрированной компании. Компания-эмитент создает эти инструменты специально для сбора средств для дальнейшего финансирования коммерческой деятельности и расширения. .
Полосы Боллинджера состоят из трех линий: верхней, средней и нижней. Средняя полоса - это скользящая средняя, параметры которой выбирает трейдер. Верхняя и нижняя полосы расположены по обе стороны от полосы скользящей средней. Трейдер решает, какое количество стандартных отклонений ему необходимо для индикатора волатильности. Количество стандартных отклонений, в свою очередь, определяет расстояние между средней полосой и верхней и нижней полосами. Положение этих полос дает информацию о силе тренда и возможных максимальных и минимальных уровнях цен, которые можно ожидать в ближайшем будущем.
Восходящие тенденции дневной торговли с полосами Боллинджера
Полосы Боллинджера можно использовать для определения того, насколько сильно актив растет и когда он потенциально разворачивается или теряет силу. Если восходящий тренд достаточно силен, он будет регулярно достигать верхней полосы. Восходящий тренд, который достигает верхней полосы, указывает на то, что акция движется вверх, и трейдеры могут воспользоваться возможностью, чтобы принять решение о покупке, сторона покупки или сторона продажи, сторона покупки, сторона продажи. Сторона покупателя относится к фирмам, которые покупают ценные бумаги, включая инвестиционных менеджеров, пенсионные фонды и хедж-фонды. Сторона продажи. Если цена откатывается в рамках восходящего тренда и остается выше средней полосы и возвращается к верхней полосе, это указывает на большую силу. Как правило, цена в восходящем тренде не должна касаться нижней полосы, и если это произойдет, это будет предупреждающим знаком для разворота или того, что акция теряет силу.
Большинство технических трейдеров. Торговец акциями. Торговец акциями - это тот, кто участвует в покупке и продаже акций компании на фондовом рынке. Подобно тому, кто инвестирует в рынки заемного капитала, трейдер, торгующий акциями, инвестирует в рынки акционерного капитала и обменивает свои деньги на акции компании, а не в облигации. Карьера в банке - это высокооплачиваемая цель - получить прибыль от сильного восходящего тренда, прежде чем произойдет разворот. Как только акция не может достичь нового пика, трейдеры, как правило, продают актив на этом этапе, чтобы не понести убытки от разворота тренда. Технические трейдеры отслеживают поведение восходящего тренда, чтобы знать, когда он показывает силу или слабость, и используют это как показатель возможного разворота тренда.
Нисходящие тренды дневной торговли с полосами Боллинджера
Полосы Боллинджера можно использовать для определения того, насколько сильно актив падает и когда он потенциально разворачивается в сторону восходящего тренда. При сильном нисходящем тренде цена будет двигаться вдоль нижней полосы, и это показывает, что активность продаж остается высокой. Но если цена не может коснуться нижней полосы или двинуться по ней, это признак того, что нисходящий тренд может терять импульс. Когда происходят откаты цены (максимумы), и цена остается ниже средней полосы, а затем возвращается к нижней полосе, это указывает на значительную силу нисходящего тренда. При нисходящем тренде цены не должны пробиваться выше верхней полосы, так как это будет указывать на то, что тренд может разворачиваться или замедляться.
Многие трейдеры избегают торговли во время нисходящего тренда, за исключением поиска возможности купить, когда тренд начинает меняться. Нисходящий тренд может длиться короткое или долгое время - минуты, часы, недели, дни, месяцы или даже годы. Инвесторы должны определять любые признаки нисходящего тренда достаточно рано, чтобы защитить свои инвестиции. Если нижние полосы показывают устойчивый нисходящий тренд, трейдеры должны проявлять осторожность, чтобы не вступать в длинные сделки, которые могут оказаться убыточными.
Обмен W-Bottoms и M-Tops
W-Bottoms и M-Tops были частью работы Артура Меррилла, которая определяет 16 шаблонов с базовым W-образцом и M-образцом, соответственно. Полосы Боллинджера используют W-паттерны для определения W-дна, когда второй минимум ниже первого, но удерживается выше нижней полосы. Это происходит, когда низкий уровень реакции формируется вблизи или ниже нижней полосы. Затем цена откатывается к средней полосе или выше и создает новый ценовой минимум, который удерживает нижнюю полосу. Когда цена поднимается выше максимума первого отката, кнопка W находится на месте, как показано на рисунке ниже, и указывает, что цена, вероятно, вырастет до нового максимума.
Источник: Stockcharts.com
Джон Боллинджер использовал модели M с полосами Боллинджера для определения вершин M. В своей базовой форме M-Top похож на графическую модель «Двойная вершина». M-Top возникает, когда есть реакция, которая движется близко или выше верхней полосы. Затем цена откатывается к средней полосе или ниже и создает новый ценовой максимум, но не закрывается выше верхней полосы. Если цена затем опускается ниже минимума предыдущего отката, M-Top находится на месте, как показано на рисунке ниже.
Источник: Stockcharts.com
Ограничения полос Боллинджера
Хотя полосы Боллинджера являются полезным инструментом для технических трейдеров, есть несколько ограничений, которые трейдеры должны учитывать перед их использованием. Одно из этих ограничений заключается в том, что полосы Боллинджера в первую очередь являются реактивными, а не предсказательными. Полосы будут реагировать на изменения в движении цен, будь то восходящие или нисходящие тенденции, но не будут предсказывать цены. Другими словами, как и большинство технических индикаторов, полосы Боллинджера - это запаздывающий индикатор. Это связано с тем, что инструмент основан на простой скользящей средней, которая принимает среднюю цену нескольких ценовых баров. Хотя трейдеры могут использовать полосы для измерения тенденций, они не могут использовать только этот инструмент для прогнозирования цен. Джон Боллинджер, разработчик лент Боллинджера, рекомендует трейдерам использовать систему вместе с двумя или тремя некоррелированными инструментами, которые обеспечивают более прямые рыночные сигналы.
Еще одно ограничение Bollinger Bands заключается в том, что стандартные настройки не подходят для всех трейдеров. Трейдеры должны найти настройки, которые позволят им установить правила для конкретных акций, которыми они торгуют. Если выбранные настройки полосы не работают, трейдеры могут изменить настройки или использовать другой инструмент. Эффективность полос Боллинджера варьируется от одного рынка к другому, и трейдерам может потребоваться изменить настройки, даже если они торгуют одними и теми же ценными бумагами в течение определенного периода времени.
Чтобы узнать больше о полосах Боллинджера, посетите сайт //www.bollingerbands.com/
Другие источники
- Технический анализ - Руководство для новичков Технический анализ - Руководство для новичков Технический анализ - это форма оценки инвестиций, которая анализирует прошлые цены для прогнозирования будущих ценовых действий. Технические аналитики считают, что коллективные действия всех участников рынка точно отражают всю соответствующую информацию и, следовательно, постоянно определяют справедливую рыночную стоимость ценных бумаг.
- Стратегии инвестирования в акции Стратегии инвестирования в акции Стратегии инвестирования в акции относятся к различным типам вложения в акции. Эти стратегии включают в себя вложение стоимости, роста и индексного инвестирования. На стратегию, которую выбирает инвестор, влияет ряд факторов, таких как финансовое положение инвестора, инвестиционные цели и терпимость к риску.
- Линии скорости - технический анализ Линии скорости - технический анализ Линии скорости - это инструмент анализа, используемый для определения уровней поддержки и сопротивления. Они не предназначены для использования в качестве отдельного технического индикатора.
- Сроки торгового ордера Сроки торгового ордера - Торговля Сроки торгового ордера относятся к сроку хранения конкретного торгового ордера. Наиболее распространенными типами тайминга торговых ордеров являются рыночные ордера, ордера GTC и ордера на исполнение или аннулирование.