Индекс относительной силы (RSI) - обзор, руководство, как работает RSI

Индекс относительной силы (RSI) - один из самых популярных и широко используемых осцилляторов импульса. Первоначально он был разработан знаменитым инженером-механиком, ставшим техническим аналитиком, Дж. Уэллсом Уайлдером. Индикатор RSI измеряет как скорость, так и скорость изменения ценовых движений. Momentum Investing. Momentum-инвестирование - это инвестиционная стратегия, направленная на покупку ценных бумаг, которые демонстрируют восходящий ценовой тренд, или коротких продаж ценных бумаг на рынке.

График RSI (индекс относительной силы)

Источник

Значения осциллятора RSI, обычно измеряемые в течение 14-дневного периода, колеблются от нуля до 100. Индекс относительной силы указывает на состояние перепроданности, когда оно ниже 30, и на состояние перекупленности, когда оно выше 70. Он часто используется трейдерами на колебаниях. Они ищут сигналы об уменьшении или усилении импульса в краткосрочных и среднесрочных движениях цен на рынке. Условия перекупленности или перепроданности часто непосредственно предшествуют краткосрочным изменениям тренда, которые открывают торговые возможности.

Расчет RSI

Расчет RSI, который должен быть выполнен тщательно, требует большого количества технических и сложных объяснений. Чтобы полностью понять, как выполняется расчет, трейдеры и аналитики должны прочитать собственное объяснение Уайлдера. Он представлен в его книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем».

Однако индекс можно разбить на (довольно) простую формулу:

RSI = 100 - [100 / (1 + (среднее повышение цены / среднее изменение цены вниз)]

Индекс относительной силы - на что обращать внимание

Традиционно считается, что индекс относительной силы сигнализирует об условиях перекупленности, когда он превышает 70, и об условиях перепроданности, когда ниже 30. Однако уровни можно регулировать, чтобы лучше соответствовать динамике цены конкретной ценной бумаги. Рыночные ценные бумаги. Рыночные ценные бумаги являются неограниченными краткосрочными финансовыми инструментами. инструменты, которые выпускаются либо для долевых ценных бумаг, либо для долговых ценных бумаг публичной компании. Компания-эмитент создает эти инструменты специально для сбора средств для дальнейшего финансирования коммерческой деятельности и расширения. трейдер наблюдает. Если, например, RSI ценной бумаги постоянно достигает отметки 70 или ниже отметки 30 без правильного прогнозирования изменения ценового тренда, трейдер может настроить верхний предел на 80 и / или нижний предел на 20, чтобы получить более надежную торговлю. сигналы.

Трейдерам следует иметь в виду, что в периоды очень сильных трендов цена ценной бумаги может продолжать расти в течение долгого времени после того, как осциллятор, такой как RSI, сигнализирует о состоянии перекупленности на рынке. То же самое относится и к расширенному ценовому движению в нисходящем тренде, которое может произойти после того, как RSI указывает на то, что рынок «перепродан».

«Нормальные» значения RSI и RSI как индикатор дивергенции

Бычьи и медвежьи рынки Бычьи и медвежьи рынки Специалисты в области корпоративных финансов регулярно называют рынки бычьими и медвежьими в зависимости от положительных или отрицательных движений цен. Обычно считается, что существует медвежий рынок, когда цена упала на 20% или более от пика, а бычий рынок считается восстановлением на 20% от дна рынка. играют большую роль в поведении RSI. Во время бычьего рынка значения RSI обычно находятся в диапазоне от 40 до 90, при этом диапазон 40-50 рассматривается как поддержка. На медвежьем рынке значение обычно находится в диапазоне от 10 до 60, а зона 50-60 сигнализирует о сопротивлении. Эти диапазоны являются типичными, но могут различаться в зависимости от настроек индекса, а также силы основного рыночного тренда для любой данной ценной бумаги.

В дополнение к основным показаниям 70/80 или 30/20 трейдеры также следят за расхождением между движением цены и значением RSI. Когда цена достигает нового минимума или максимума, который не поддерживается соответствующим новым минимумом или максимумом в показаниях RSI, это может указывать на надвигающийся разворот цены на рынке.

Пример дивергенции RSI

На графике ниже показан пример расхождения между ценой и индексом относительной силы. Вблизи центра графика, отмеченного толстой черной линией, цена ценной бумаги продолжает снижаться, делая новый минимум незадолго до того, как рынок начнет разворачиваться вверх примерно в конце июля. Однако RSI (нанесенный в нижнем окне графика) не следует этому примеру и составляет соответствующий новый минимум. Вместо этого он уже начал расти в начале июня. RSI демонстрирует бычье расхождение с ценой. Как показывает последующее движение цены на графике, эта бычья дивергенция правильно предсказывала предстоящее изменение тренда от нисходящего к восходящему.

Индекс относительной силы - один из самых популярных технических индикаторов, помогающий трейдерам определять потенциально хорошие точки входа для покупки (когда ценные бумаги перепроданы) и точки продажи (когда ценные бумаги перекуплены). Также часто наблюдают за сигналами дивергенции о возможных предстоящих изменениях тренда.

Связанные чтения

Мы надеемся, что вам понравилось читать финансовое руководство по Индексу относительной силы. Финансы предлагают сертификацию финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к более 350 600 студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и программы сертификации Ferrari, для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:

  • Индикатор Aroon Индикатор Aroon - Технический анализ Индикатор Aroon использует вычисления направления вверх и вниз для определения начала нового тренда или меняющегося тренда на рынке.
  • Длинные и короткие позиции Длинные и короткие позиции При инвестировании длинные и короткие позиции представляют собой направленные ставки инвесторов на то, что ценная бумага будет расти (при длинной позиции) или вниз (при короткой). При торговле активами инвестор может занимать два типа позиций: длинную и короткую. Инвестор может либо купить актив (открывая длинную позицию), либо продать его (открывая короткую позицию).
  • Осциллятор Макклеллана Осциллятор Макклеллана - Технический анализ Осциллятор Макклеллана является разновидностью импульсного осциллятора. Осциллятор Макклеллана рассчитывается с использованием экспоненциальных скользящих средних и предназначен для определения силы или слабости ценового движения, а не его направления.
  • Короткое покрытие Короткое покрытие Короткое покрытие, также называемое «покупкой для покрытия», относится к покупке ценных бумаг инвестором для закрытия короткой позиции на фондовом рынке. Этот процесс тесно связан с короткими продажами. Фактически, покрытие коротких позиций является частью коротких продаж.